NYSE: VAL - Valaris Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = 11.51
CAGR EPS = 44.77%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 56.03 + (56.03 * 44.77% / 100) = 81.11

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0907
Ebitda Yield = -0.1863
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0689
Debt = 1.11
Market Cap = 5.54
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 5.54 / (5.54 + 1.11) = 0.8335
Weight Cost Debt = 100% - 0.8335 = 0.1665
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.89
β = -1.8
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -1.8 * 5.94 + 0 = -0.0782
WACC = (0.0689 / 1.11) * (100% - 0.8335) * (1 - 0.21) + -0.0782 + 0.8335 = 4.81
Terminal Value = Discount (0.0907 * (1 + -0.1863) / (4.81 - -0.1863)) = 0.2488
Company Value = ∑ (0.0907 / (1 + 4.81) ^ 5) = 0.6335
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.2488 + 0.6335) / 75200000 = 11.73

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.3772
FCF Yield = -0.0252
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0689
Debt = 1.11
Market Cap = 5.54
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 5.54 / (5.54 + 1.11) = 0.8335
Weight Cost Debt = 100% - 0.8335 = 0.1665
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.89
β = -1.8
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -1.8 * 5.94 + 0 = -0.0782
WACC = (0.0689 / 1.11) * (100% - 0.8335) * (1 - 0.21) + -0.0782 + 0.8335 = 4.81
Terminal Value = Discount (-0.3772 * (1 + -0.0252) / (4.81 - -0.0252)) = -3.96
Company Value = ∑ (-0.3772 / (1 + 4.81) ^ 5) = -1.73
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-3.96 + -1.73) / 75200000 = -75.76