Систем1P15

الربحية لمدة ستة أشهر: -2.64%
فئة: bonds.types.2

مخطط الربحية

العائد حتى تاريخ الاستحقاق مقارنة بـ ОФЗ 26230

العائد حتى النضج

  • فئة: 1000 rub
  • السعر % من القيمة الاسمية: 96.12 %
  • نكد: 74.96 rub
  • العائد حتى النضج: 26.46%
  • عائد القسيمة: 19%
  • العائد القسيمة من الحالي : 19.77%
  • العائد الحالي على القسائم مع إعادة الاستثمار: 20.75%
  • قسيمة: 94.74 rub
  • القسيمة مرة واحدة في السنة: 2.01

درجة

  • جودة: 6.33/10
    BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • مؤشر السيولة: 10/10
    لي = (Lbasei - دقيقة (Lbase)) / (حد أقصى (Lbase) - (دقيقة (Lbase))
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2، حيث
    Li - القيمة النهائية لمؤشر السيولة
    𝑉𝑖 - متوسط ​​حجم التداول اليومي للأداة i خلال أيام التداول الثلاثين السابقة
    𝑉 - متوسط ​​حجم التداول اليومي لجميع الأدوات خلال آخر 30 يوم تداول
    Li = (1.3701129451756 - 0.89255044364046) / (1.1288788999363 - 0.89255044364046)

التصنيف الائتماني

  • التصنيف الائتماني Акра: AA-(RU)
  • التصنيف الائتماني Эксперт: ruAA-
  • التصنيف الائتماني Fitch: BB
  • التصنيف الائتماني S&P: BB

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z-Score = 1.2 * 0.1 + 1.4 * -0.01 + 3.3 * 0.11 + 0.6 * 0.12 + 0.44 = 0.9734

مؤشر إيفستروبوف

ص = 0.25 - 14.64 * R1 - 1.08 * R2 - 130.08 * R3
حيث Y هو المعامل المحسوب؛
ف = 1 / (1 + ه-Y) - احتمال فتح إجراءات الإفلاس
مؤشر إيفستروبوف, Y = 0.25 - 14.64 * 0.11 - 1.0.8 * 0.25 - 130.08 * 0.1 = -14.6079
P = 1 / (1 + e14.6079) = 0%